То, о чем я вам расскажу ниже – не шутка и не новогодний розыгрыш, а подлинная история, которая случилась со мной буквально два месяца назад. Возможно, и вы извлечете из нее урок, как это сделал я.
Меня всегда удивляла мысль,
что для гения существуют границы,
а для глупости – нет.
А. Дюма
Опыт увеличивает нашу мудрость,
но не уменьшает нашей глупости.
Не помню кто
Действующие лица: Валентин Алексеевич (далее Валентин), родной брат моего отца, “профессиональный астролог-программист” из Харькова (www.astrolog.com.ua); Виктор Алексеевич, мой отец, специалист по ценным бумагам; я, Вязовский Алексей, атеист с 3-х летним стажем (www.atheism.ru); DATEK (www.datek.com) – онлайновый американский брокер (единственный, кто выиграл от всей этой аферы), Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE – www.nyse.com (тоже не осталась внакладе)).
Некоторые термины, без которых неспециалисту будет трудно разобраться во всей истории: брокер – организация, которая выполняет ваши приказы на покупку/продажу акций на фондовой бирже; играть в короткую (играть на понижение) - процедура займа выбранной акции у брокера, проджи оной по высокой цене, покупки обратно по низкой цене, далее отдаем акции брокеру, разницу кладем себе в карман (т.е. на счет); тикеры (OXY, RUK, SEE и проч.) – сокращенное название той или иной акции, под которой она зарегистрирована на фондовой бирже; фондовая биржа – место, где продаются/покупаются акции многих компаний.
Время и место действия: Москва, сентябрь-декабрь 2000-го года. Эти строчки я пишу, глядя на то, как мои акции стремительно дорожают, но меня это не вовсе не радует. Почему? А я по совету астролога играю на понижение. Но обо всем по порядку.
Эта история началась, когда в Москву из самостийной Украины приехал мой родной дядя-астролог и сходу заявил, что разработал методику предсказания падения той или иной акции на нью-йоркской фондовой бирже.
Мало того, Валентин, оказывается, не только предсказывает падение курса акции, но сам уже играет по этим прогнозам и нам предлагает поучаствовать. Далее выясняется, что родственник-астролог играет виртуально, т.е. виртуально “продавая” акции на воображаемые $2000 но, тем не менее, результаты подобной игры поражают воображение – доходность операций: двацать-тридцать процентов в месяц! Т.е. фактически за 8-10 недель Валентин удваивает исходный капитал. Такую доходность предлагала в свое время даже не всякая пирамида, что уж говорить о серьезных финансовых институтах, например, западные банки платят своим клиентам около 3-5% ГОДОВЫХ, а тут астролог из Харькова делает на звездах и планетах 3-5% НЕДЕЛЬНЫХ! В доказательство Валентин привел таблицу своей игры, начиная с июня (см. приложение №1).
Конечно, всю эту затею я, человек по праву гордящийся своим критическим мышлением, воспринял в штыки. Тогда мне было очевидно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и, хотя я был уверен, что мой дядя не мошенник, я яростно спорил и доказывал, что все это просто необычное совпадение и такого не может быть, потому что не может быть никогда. Подобной позиции придерживался и мой отец – человек, который разбирается в ценных бумагах и знает, что ни один взаимный фонд (т.н. mutual fund – организация вкладывающая деньги клиентов в акции компаний) не дает больше 10-12% годовых, причем существует риск не заработать, а потерять часть денег. Одним словом, любой специалист, будь то инвестор или спекулянт (сразу поясню, что ничего ругательного в этом слове нет, – это просто люди или организации зарабатывающие деньги на колебаниях курсов акций) скажет вам, что хотя он и пытается прогнозировать курс, но “попадания” в лучшем случае составляют 50% от общего числа сделок.
Но Валентина наш скептицизм ничуть не смутил и он, уезжая, предложил через Интернет присылать за день-два до начала торгов прогнозы на падение той или иной акции. После этого начался ад. От дяди регулярно и заранее (чему я свидетель) приходили письма, в которых он с девяностопроцентной вероятностью угадывал резкое снижение курса выбранной акции (см. приложение №2). В октябре, я по ночам не мог заснуть, т.к. мой мозг все время пытался осмыслить как с помощью каких-то префекций и натальных карт можно зарабатывать подобные деньги! Тогда я предпологал три варианта ответа:
Валентин случайно угадывает акции и, в конце концов, ему перестанет везти.
На самом деле он пользуется какими-то научными методами предсказания курса акций (технический или фундаментальный анализ).
Все происходит так, как говорит Валентин – т.е. астрологические методы
отражают и предсказывают реальные события
отражают и предсказывают их правильно и верно
Разберем первые два пункта:
Вопрос: можно ли случайно играть и выигрывать на бирже в течение двух месяцев? Ответ: однозначно нет! Дело в том, что биржа как казино – в ней все устроено так, что случайно выиграть нельзя, т.е. один-два, даже три раза можно, но чем дольше вы будете играть, тем больше вероятность проигрыша. Почему? Ответ в следующем абзаце (те, кто не любят математику могут пропустить и перейти прямо к пункту два).
Допустим для простоты, что вы используете стратегию, которая позволяет вам с равной вероятностью выигрывать 20% или проигрывать те же 20%. Ваш стартовый капитал 100 долларов. В случае выигрыша эти 100 долларов превращаются в 120 (100*1,2=120). Если при следующей попытке вы проиграете 20%, то в результате у вас окажется не 100, а 96 единиц американской валюты (120*0,8=96). Таким образом, после одного выигрыша и одного проигрыша ваш капитал станет меньше начального, а еще через 10 “циклов” у вас останется только 44,2 доллара, т.е. меньше половины начального капитала! Этот пример показывает, что кажущаяся нейтральность такой игры очень коварна. А добавьте к этому комиссионные брокеру (20$ за каждую сделку), скольжение (выполнение приказа на покупку/продажу акций не по указанной цене) и многие другие ловушки, которые делают случайную игру на бирже просто убыточной.
Другой рациональный вариант, с помощью которого можно было бы объяснить феноменальный успех Валентина, – прогнозирование курса с помощью научных методов фундаментального и технического анализа. Но и тут я вынужден вас разочаровать – ни один метод не дает той эффективности и доходности, которая выявилась в ходе виртуальной игры по астрологическим прогнозам (приложение №2). В любой книге по биржевой игре сказано (см. например В.Дараган “Игра на бирже”), что, к сожалению (или к счастью), ни индексы, ни построение фигур и линий, ни теории циклов не дают и 50%-го попадания. Тогда за счет чего же выигрывают профессиональные игроки? За счет умения играть, т.е. диверсификации (уменьшении) рисков (составление портфеля ценных бумаг), правильной работы с убыточными акциями (расстановка т.н. стоп-приказов, когда брокер автоматически закрывает позицию при достижении определенной цены) и многим другим навыкам, которые, увы, приходят только с опытом.
Таким образом, рассмотрев все варианты, я тогда пришел к печальному для моего мировоззрению выводу – астрология работает и по звёздам действительно можно угадывать курс выбранной акции. Как и почему все эти префекции, транзиты и знаки Зодиака шли вразрез с моим атеизмом? Для этого надо объяснить, что такое атеизм. Атеизм – это мировоззрение, которое отвергает веру в реальность существование всего сверхъестественного – понятно, что вся эта астрологическая вакханалия ни как не укладывается в естественные законы природы и до сих пор мной игнорировалась как одно из многих человеческих заблуждений, как, например, хиромантия, колдовство или уфология. Мне могут возразить, что нам могут быть не известны все законы природы, т.к. что-то возможно наука еще не открыла, но подобная позиция оставляет широчайшее поле для веры хоть в русалок, хоть в леших – ведь вполне вероятно и их биологи когда-нибудь обнаружат в лесах и водоемах. Но совершенно очевидно, что подобный подход к действительности – абсолютно непродуктивен и бесполезен, т.к. зачастую мешает реальность с вымыслом – любая фантазия может быть объявлена автором существующей, но еще не познанной наукой. Подробнее можно посмотреть у Китайгородского (“Реникса”, гл. “Что день грядущий…”).
А тем временем прогнозы все приходили и приходили, и как мне тогда казалось, сама реальность опровергает мой скептицизм в отношении всяческой мистики. Когда же Валентин во второй раз приехал к нам, то я уже был готов к восприятию высших эзотерических истин, которые, тем более для удобства были офрмленны в виде компьютерной программы – вводишь дату и сразу видишь список акций, которые должны упасть в этот период. Далее, поддавшись магии огромных процентов, мы с отцом открываем счет у онлайнового брокера Датек, отправляем две с половиной тысячи кровно заработанных денег американским капиталистам, получаем на них еще две с лишнем тысячи маржи (кредит от брокера на игру или еще иногда говорят – плечо) и начинаем уже по-настоящему играть по прогнозам Валентина.
Отрезвление приходит быстро и жестоко, как тяжелое похмелье после недельного запоя. Сначала игру начинает Валентин, но в силу того, что Интернет в Харькове развит очень слабо и ему затруднительно вовремя открывать-закрывать позиции, мы подхватываем эстафету в Москве. Но, увы, все акции, которые продаются нами (напомню, что мы играем на понижение), приносят нам только убытки. Проиграв порядка трехсот долларов, у нас начинают появляться сомнения – почему наши денежки вместо того, чтобы множится, уходят в карман брокера, биржи, рынка? Все это напоминает русскую пословицу: “Было гладко на бумаге, да забыли про овраги”. Про какие же овраги мы забыли? Валентин нас убеждает, что методика иногда дает сбои и вот-вот он ее окончательно наладит. Продолжаем играть, но уже страхуясь различными методами от возможных потерь – убытков особых нет, но практически ни одна предсказанная акция не падает – либо растет, либо остается на прежнем уровне (см. приложение №3, колонку комментарии). Потихоньку накапливается статистика по прогнозам и я с ужасом замечаю, что никакой такой девяностопроцентной вероятности нет и в помине – на одну угаданную приходятся три-четыре не угаданные акции. Да и еще вот какой момент меня тогда насторожил: Валентин присылает прогнозы с периодом падения в 3-4 дня, но я уже знаю, что у ЛЮБОЙ акции за три, четыре дня бывает снижение курса, т.н. коррекция, на которой всегда ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно заработать – а это уже задача трейдера, которая к астрологии не имеет никакого отношение (поймать локальный максимум – продать, поймать локальный минимум – купить обратно).
Одним словом вся эта история практически уже закончилась – я продолжаю играть на бирже, но уже без всякой астрологии – анализирую графики, фундаментальные и технические показатели (отношение цены акции к доходу, прибыль, размер дивидентов и т.д.), отслеживаю последние новости по отрасли и т.п. К каким выводам я пришел и чему научила меня эта афера?
Начну с самого банального – не следует быть жадным: конечно, та непомерная доходность, которая следовала из методики Валентина должна была сразу насторожить нас, но вместо этого мы захотели легких денег и в итоге оказались, как говориться, у разбитого корыта. Откровенного говоря, я не жалею, что начал играть на бирже – получил новые знания, опыт, профессию в конце концов. Теперь, зная тонкости работы на фондовом рынке, я понимаю, как Валентину удавалось так удачно играть виртуально (поверьте, астрология здесь совершенно не при чем). Посмотрите на месячный график акций всеми любимого Майкрософта.
Допустим, вы 5 декабря продали 100 акций по цене 60. Если вы играете виртуально, то, разумеется, не сидите у котировок до 12 ночи, а закрытие позиции (покупку), производите постфактум допустим 13-го за чашкой кофе, т.е. глядя на вот такой график. И, разумеется, вы, считая себя человеком разумным, говорите сами себе: “Ага, 7-го курс достиг минимальной точки в 53 доллара – тут бы я и закрылся”. И уже радостно начинаете подсчитывать прибыль по этой операции. А на самом деле, если все происходило в реальном режиме, то вы могли бы посчитать, что курс должен еще упасть (вот она жадность) и не стали бы закрывать позицию – и потеряли бы деньги, т.к. на следующий день акции Майкрософта пошли резко вверх. Вот так простая и наглядная история показывает, почему рамки и правила виртуальной игры не работают во время реальной игры на бирже. Это подводит нас к еще одному выводу: а именно, надо стать профессионалом и/или специалистом, чтобы начать разбираться в вопросах не знакомых типичному обывателю. Это утверждение, кстати, дает ответ на вопрос, почему в науке появилось так много шарлатанов, а у этих шарлатанов так много последователей. Взять хотя бы историю с альтернативной историографией Фоменко, физику с Шиповскими торсионными полями и т.д. Наука в разных отраслях знания так далеко ушла вперед, что вышеупомянутому обывателю практически невозможно самому разобраться где правда, а где ложь, т.к. на это требуется годы учебы, масса знаний из смежных отраслей и т.д. – т.е. приобщение к последним достижениям науки стало делом нелегким и трудоемким (подробнее у Доскача). Возвращаясь к выводам, я хочу заметить еще одну принципиальную вещь: с самого начала очень важно видеть всю картину целиком – применительно к моей истории это означает, что если бы Валентин включил в свою таблицу все акции, а не только по которым он выиграл (не сделал он это, конечно, не из желания обмануть, а, считая, что на таких акциях отрабатывалась методика и подобные ошибки уже не случатся в будущем), то, возможно, мы пришли бы к иным выводам.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать – если возникло желание обсудить или прокомментировать статью, задать вопросы, то заходите на наш сайт “Научный атеизм”.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
RSS